Cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch tiền điện tử của bạn
Trước khi mua điện thoại, máy tính xách tay hoặc bất cứ thứ gì khác, bạn muốn chắc chắn rằng nó hoạt động bằng cách kiểm tra nó; thông lệ này cũng nên được thực hiện trong giao dịch. Bạn không được sử dụng chiến lược giao dịch của mình trên thị trường trực tiếp mà không thử nghiệm xem nó có hoạt động hay không hoặc ít nhất là có ý tưởng về kết quả mà nó có thể mang lại, đó là lý do tại sao bạn cần kiểm tra lại nó.
Mục Lục
Backtesting là gì?
Nhiều nhà giao dịch mới trải qua chu kỳ phát triển một chiến lược có vẻ hiệu quả, sử dụng nó một thời gian và từ bỏ nó sau khi thua một chuỗi giao dịch. Sau đó, họ tìm kiếm các chiến lược khác và lặp lại chu trình. Do đó, nhiều người trong số họ từ bỏ giao dịch, tin rằng không ai có thể có lợi nhuận liên tục trong thị trường tiền điện tử hoặc giao dịch tiền điện tử không dành cho họ.
Vì vậy, thay vì trải qua chu kỳ ngừng sử dụng một chiến lược giao dịch và chọn một chiến lược khác khi bạn bắt đầu giao dịch thua lỗ, bạn có thể kiểm tra chiến lược của mình với dữ liệu để xem nó sẽ hoạt động như thế nào theo thời gian mà không phải chịu bất kỳ khoản tiền nào. Một kết quả tích cực sẽ giúp bạn có thêm niềm tin vào một chiến lược như vậy.
Backtesting cho phép bạn đánh giá hiệu suất tiềm năng của chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình dựa trên dữ liệu lịch sử. Ý tưởng là bất kỳ kết quả nào mà một chiến lược tạo ra dựa trên dữ liệu lịch sử sẽ có khả năng lặp lại chính nó. Do đó, một chiến lược tạo ra kết quả tốt từ việc kiểm tra nó trên dữ liệu lịch sử có cơ hội cao để hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường trong tương lai và ngược lại.
4 lý do bạn nên kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình
Dưới đây là một số lợi thế của việc ủng hộ chiến lược giao dịch của bạn.
1. Thử nghiệm chiến lược không rủi ro
Bạn sẽ không phải mạo hiểm với số vốn giao dịch của mình khi phản đối chiến lược của mình. Thay vì thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn trên một tài khoản giao dịch trực tiếp, backtesting là một giải pháp lý tưởng.
2. Tinh chỉnh chiến lược của bạn
Backtesting tiết lộ điểm mạnh và điểm yếu trong chiến lược của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng thông tin để điều chỉnh chiến lược phù hợp với nhu cầu giao dịch và kiểu tính cách của mình.
3. Tin tưởng hơn vào chiến lược giao dịch của bạn
Backtesting cho phép bạn thử các chiến lược thị trường khác nhau để chọn ra chiến lược tốt nhất. Phương pháp này sẽ giúp bạn tự tin hơn vào chiến lược của mình, đặc biệt nếu nó hoạt động tốt trên một lượng lớn dữ liệu thị trường.
4. Nhận ý tưởng mới
Vì quá trình xử lý phản hồi khiến bạn tiếp xúc với rất nhiều dữ liệu, bạn có thể sẽ thấy các mẫu giao dịch lặp đi lặp lại nhiều hơn, giúp bạn có thể có được các ý tưởng giao dịch mới trong quá trình này.
Hai cách để kiểm tra lại chiến lược của bạn
Việc ủng hộ chiến lược tiền điện tử của bạn có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc tự động.
Backtesting thủ công
Việc sao lưu chiến lược của bạn theo cách thủ công sẽ yêu cầu bạn phải tự mình đặt giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Để thực hiện backteting thủ công, bạn phải thực hiện các bước sau.
- Sau khi mở tài khoản với một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy, hãy mở thiết lập biểu đồ của tài sản bạn muốn.
- Backtesting đòi hỏi một chiến lược. Bạn cũng phải quyết định các công cụ và chỉ báo bạn muốn sử dụng. Ví dụ: chiến lược của bạn có thể là giao dịch phục hồi theo xu hướng (giảm hoặc tăng) trên BTCUSD trong khung thời gian một giờ sau khi giá bật ra khỏi mức 61,8% bằng cách sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci. Mức Fibonacci 61,8% cũng phải tạo thành một điểm hợp lưu với đường xu hướng để xác nhận động thái.
- Vì bây giờ bạn đã có một chiến lược, điều tiếp theo là cuộn trở lại nơi bạn muốn bắt đầu kiểm tra lại. Trong trường hợp của BTCUSD, bạn có thể bắt đầu từ năm 2013. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm các xu hướng trên biểu đồ một giờ để xem khả năng tiếp tục xu hướng sau khi thoái lui đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra của bạn.
- Khi bạn thấy thiết lập phù hợp, bạn nên sử dụng các công cụ và chỉ số bạn muốn kiểm tra trên biểu đồ. Trong trường hợp này, công cụ Fibonacci thoái lui và đường xu hướng. Sau đó, vẽ biểu đồ giống như bạn đã làm nếu bạn giao dịch khi nó xảy ra ban đầu. Sau khi làm như vậy, hãy di chuyển biểu đồ của bạn về phía trước từ hình nến này sang hình nến khác để xem kết quả. Ý tưởng là di chuyển biểu đồ về phía trước từ từ để xem kết quả của giao dịch và sau đó ghi lại kết quả.
- Khi bạn viết ra kết quả, bạn có thể tiếp tục cuộn để nhận các thiết lập mới, sử dụng các công cụ giao dịch của bạn để phân tích chúng và tiếp tục xem điều gì đã xảy ra. Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn đã xem qua nhiều dữ liệu. Một số nền tảng như TradingView cho phép bạn phát và tạm dừng dữ liệu lịch sử tự động, vì vậy bạn sẽ không phải tự cuộn. Bạn cũng có thể kiểm soát tốc độ phát lại trên biểu đồ. Điều này có sẵn cho người dùng Pro, Pro + và Premium của nền tảng.
Backtesting thủ công có thể giúp bạn thành thạo một chút đối với các tâm lý giao dịch tồi tệ vì bạn sẽ có liên quan đến cảm xúc ở một mức độ nào đó. Phương pháp này cũng không yêu cầu bạn phải có bất kỳ kỹ năng viết mã nào.
Mặt khác, backteting thủ công tốn nhiều thời gian vì bạn sẽ cần phải phân tích nhiều dữ liệu lịch sử để có được kết quả của mình. Bạn cũng dễ mắc sai lầm khi theo dõi dữ liệu trong quá khứ hoặc kết quả. Việc sao lưu theo cách thủ công cũng trở nên tẻ nhạt hơn nếu bạn cố gắng đánh giá nhiều khung thời gian.
Backtesting tự động
Phương pháp phản hồi ngược này giúp bạn sử dụng công nghệ để kiểm tra xem chiến lược của bạn có hoạt động hay không, thường sử dụng mã hóa để hợp lý hóa quy trình. Nó cho phép bạn kiểm tra các chiến lược của mình một cách thuận tiện và nhanh hơn trong một thời gian dài. Sau đó, bạn có thể sử dụng dữ liệu đã tạo để biết liệu chiến lược của mình có phù hợp hay không và cần điều chỉnh những gì.
Backteting tự động hoạt động giống như cách backteting thủ công. Bạn cũng sẽ phải chọn khung thời gian, tài sản giao dịch của mình và chiến lược để kiểm tra. Sự khác biệt chính là bạn sẽ không phải thiết lập mọi quy trình, viết ra mọi lệnh và tự tính toán lãi lỗ — tất cả đều được thực hiện tự động.
Thách thức chính của backteting tự động là bạn có thể cần phải biết cách viết mã hoặc ít nhất là có khả năng tiếp cận dễ dàng với các chuyên gia mã hóa.
Hạn chế của việc phản đối chiến lược của bạn
Mặc dù việc thử nghiệm chiến lược giao dịch tiền điện tử của bạn luôn hữu ích, nhưng vẫn có một số hạn chế.
Thành công trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai
Điều chỉnh và tinh chỉnh chiến lược của bạn dựa trên kết quả dữ liệu lịch sử có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược. Điều kiện thị trường luôn thay đổi. Do đó, một chiến lược hoạt động tốt trong quá khứ có thể không hoạt động tốt trong tương lai. Cũng có thể dữ liệu lịch sử bạn sử dụng được đặc trưng bởi nhiều sự kiện thị trường bất lợi, tình cảm tiêu cực và tích cực, v.v.
Ví dụ: các điều kiện thị trường trong thời kỳ đại dịch bị khóa năm 2020 có thể không đại diện cho các điều kiện thị trường thường xuyên và kết quả thu được thông qua dữ liệu đó có thể không thể hiện tốt các điều kiện thị trường trong tương lai.
Thị trường tiền điện tử vẫn còn mới
Thị trường tiền điện tử tương đối mới và một số mã thông báo không có đủ dữ liệu để kiểm tra chiến lược của bạn. Ví dụ, hãy xem xét Shiba Inu; bạn chỉ có thể truy cập các biểu đồ và dữ liệu từ cuối năm 2020, điều này có thể không đủ để kết luận bất kỳ mẫu xác định nào.
Thị trường tiền điện tử cũng còn non trẻ và dễ biến động, nên khó có thể phát hiện ra các mô hình xác định như trên thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán. Ở một mức độ lớn, giá của Bitcoin vẫn ảnh hưởng lớn đến giá của nhiều loại tiền điện tử khác.
3 Mẹo Backtesting tiền điện tử quan trọng
Các mẹo sau đây sẽ hữu ích khi thử nghiệm chiến lược của bạn.
1. Đừng chọn lọc với dữ liệu
Đảm bảo rằng bạn sử dụng các bộ dữ liệu ngẫu nhiên, không chỉ các bộ có vẻ có lợi cho chiến lược của bạn. Bạn không nên tự lừa dối mình bằng cách chỉ sử dụng dữ liệu trong quá khứ để làm cho chiến lược của bạn có vẻ tốt. Cách làm này sẽ chỉ khiến bạn thất bại khi sử dụng dữ liệu thời gian thực.
2. Kỹ lưỡng
Không cần phải vội vàng. Kỹ lưỡng sẽ giúp bạn phát hiện ra bất kỳ sai sót nào mà phản ứng ngược có nhân quả có thể đã bỏ qua. Không để bất kỳ viên đá nào chưa được lật. Để thấu đáo, bạn phải sử dụng càng nhiều dữ liệu càng tốt để xem chiến lược của bạn hoạt động như thế nào trong các tình huống thị trường khác nhau.
3. Bạn sẽ không bao giờ có một chiến lược hoàn hảo
Tất cả các chiến lược đều có sai sót hoặc những thời điểm chúng bị thua. Tất cả những gì bạn muốn đảm bảo là bất kỳ phong cách giao dịch nào bạn sử dụng đều sẽ mang lại lợi nhuận về lâu dài và mang lại kết quả mong muốn của bạn. Bạn cũng sẽ cần áp dụng một số phương pháp quản lý rủi ro để biến điều này thành hiện thực.
Chọn kiểu Backtesting của bạn
Backtesting có thể giúp ích cho chiến lược giao dịch tiền điện tử của bạn khi bạn thực hiện nó một cách chính xác. Để xác định cái nào tốt hơn giữa sao lưu thủ công và tự động, bạn phải xem xét các yếu tố khác nhau như thời gian bạn có để kiểm tra lại, tính cách của bạn, v.v.
Backtesting thủ công có thể rất tốn thời gian và cũng có thể dẫn đến sai lầm. Mặt khác, backteting tự động ít cồng kềnh hơn nhưng yêu cầu bí quyết kỹ thuật để tạo ra nó hoặc tiếp cận các chuyên gia có thể tạo ra phần mềm cần thiết. Tuy nhiên, hai cách phản hồi đã được chứng minh là đáng tin cậy trên nhiều thị trường tài chính.
Thông tin trên trang web này không phải là lời khuyên tài chính, lời khuyên đầu tư hoặc lời khuyên giao dịch, và không nên được coi là như vậy. smartreviewaz không tư vấn về bất kỳ vấn đề giao dịch hoặc đầu tư nào và không khuyên rằng nên mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử cụ thể nào. Luôn tiến hành thẩm định của riêng bạn và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính được cấp phép để được tư vấn đầu tư.